ANALISIS KOMPARASI ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SECURITY RETURN VARIABILITY SEBELUM DAN SAAT ADANYA INVASI RUSIA KE UKRAINA TAHUN 2022 (Survei Pada Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi)

LESTARI, CINDYNIA ASRI (2022) ANALISIS KOMPARASI ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SECURITY RETURN VARIABILITY SEBELUM DAN SAAT ADANYA INVASI RUSIA KE UKRAINA TAHUN 2022 (Survei Pada Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1_COVER.pdf Download (14kB)
	Text 2_LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (335kB)
	Text 3_LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (317kB)
	Text 4_ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text 5_KATA PENGANTAR & DAFTAR.pdf Download (948kB)
	Text 6_BAB 1.pdf Download (293kB)
	Text 7_BAB 2.pdf Download (689kB)
	Text 8_BAB 3.pdf Download (347kB)
	Text 9_BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (863kB)
	Text 10_BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 11_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (11kB)
	Text 12_LAMPIRAN.pdf Download (284kB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS KOMPARASI ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SECURITY RETURN VARIABILITY SEBELUM DAN SAAT ADANYA INVASI RUSIA KE UKRAINA TAHUN 2022 (Survei Pada Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi) Oleh : CINDYNIA ASRI LESTARI 183402073 Dibawah Bimbingan : Elis Listiana Mulyani Edy Suroso Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata�rata abnormal return, trading volume activity dan security return variability sebelum dan saat adanya Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif menggunakan metode studi peristiwa (event study). Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang masuk dalam sektor pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi pada Februari sampai Maret 2022 dengan sampel mengambil keseluruhan populasi. Periode penelitian dilakukan 11 hari bursa (trading days) yang terdiri dari 5 hari sebelum adanya Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022, 1 Hari saat peristiwa dan 5 hari saat adanya Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Analisis data menggunakan uji beda Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Rank Test dengan menggunakan bantuan aplikasi computer IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata Abnormal Return (AR). Perbedaan rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa investor merespon peristiwa Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022 merupakan sebuah informasi yang digunakan dalam pengembilan keputusan investasi. Akan tetapi, tidak ada perbedaam yang signifikan pada variabel Trading Volume Activity (TVA) dan Security Return Variabilit (SRV), merefleksikan bahwa para pelaku pasar belum mengantisipasi secara tepat adanya peristiwa. Kata Kunci : Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Security Return Variability, Invasi Rusia-Ukraina 2022.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Rema Puri Irma Sri Katon
Date Deposited:	06 Jan 2023 00:42
Last Modified:	06 Jan 2023 00:42
URI:	http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/8091

Actions (login required)

View Item