ANALISIS PERBANDINGAN RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH FENOMENA JANUARY EFFECT, MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT (Survei Pada Perusahaan yang Terdaftar di Straits Times Index Tahun 2021-2023)

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perbedaan return saham sebelum dan sesudah fenomena January effect, Monday effect, Weekend effect, dan Rogalski effect. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif dan studi peristiwa. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan yang terdaftar di Straits Times Index dengan menggunakan teknik purposive sampling. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 20 hari, yaitu 10 hari sebelum dan sesudah fenomena. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda t yaitu uji wilcoxon signed rank test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan return saham sebelum dan sesudah fenomena January effect, Monday effect, Weekend effect, dan Rogalski effect pada perusahaan yang terdaftar di Straits Times Index tahun 2021-2023.

Kata Kunci: Return Saham, January Effect, Monday Effect, Weekend Effect, Rogalski Effect