PENGARUH PORTOFOLIO OPTIMAL SINGLE INDEX MODEL TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN KINERJA PORTOFOLIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Survei pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia) Periode 2015-2019

HARTONO, EKO (2021) PENGARUH PORTOFOLIO OPTIMAL SINGLE INDEX MODEL TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN KINERJA PORTOFOLIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Survei pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia) Periode 2015-2019. Pascasarjana thesis, Universitas Siliwangi.

[img] Text
1 eko hartono cover.pdf
Download (20kB)
[img] Text
2 eko hartono abstrak.pdf
Download (15kB)
[img] Text
3 Lembar pengesahan_page_1.pdf
Download (275kB)
[img] Text
4 eko hartono kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.pdf
Download (92kB)
[img] Text
5 eko hartono bab I.pdf
Download (342kB)
[img] Text
6 eko hartono bab II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (949kB)
[img] Text
7 eko hartono bab III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (396kB)
[img] Text
8 eko hartono bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (986kB)
[img] Text
9 eko hartono bab V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (49kB)
[img] Text
10 eko hartono daftar pustaka.pdf
Download (97kB)

Abstract

PENGARUH PORTOFOLIO OPTIMAL SINGLE INDEX MODEL TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN KINERJA PORTOFOLIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Survei pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia) Periode 2015-2019 (Eko Hartono, 2021) Dibimbing oleh: Jajang Badruzaman Ati Rosliyati ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh portofolio optimal single index model terhadap return saham melalui kinerja portofolio sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini sebanyak 28 perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia untuk disurvei. Hasil estimasi portofolio optimal single index model didapatkan 8 perusahaan LQ45 masuk kategori optimal dengan risiko portofolio sebesar 0,799% dan expected return portofolio sebesar 1,358%. Return saham selama periode penelitian sebesar 10,167% dengan nilai kinerja portofolio treynor measure sebesar 0,2244. Model penelitian menggunakan analisis regresi data panel dengan metode causal step. Penelitian menemukan bahwa portofolio optimal single index model berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sehingga hipotesis teruji kebenarannya. Setelah memasukan kinerja portofolio sebagai variabel intervening, portofolio optimal single index model tetap berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja portofolio sebagai variabel mediasi parsial. Kata kunci: portofolio optimal, single index model, return saham, kinerja portofolio, treynor measure, intervening, causal step.

Item Type: Thesis (Pascasarjana)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Pascasarjana > Manajemen
Depositing User: Rema Puri Irma Sri Katon
Date Deposited: 14 Sep 2022 08:14
Last Modified: 14 Sep 2022 08:14
URI: http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/6716

Actions (login required)

View Item View Item