ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN (Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

ARYAWARDANA, SINDY (2024) ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN (Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1. COVER.pdf Download (60kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (104kB)
	Text 3. LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (92kB)
	Text 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (59kB)
	Text 5. ABSTRACT & ABSTRAK.pdf Download (12kB)
	Text 6. DAFTAR-DAFTAR.pdf Download (191kB)
	Text 7. BAB 1.pdf Download (201kB)
	Text 8. BAB 2.pdf Download (227kB)
	Text 9. BAB 3.pdf Download (144kB)
	Text 11. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 12. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (80kB)
	Text 15. RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text 14. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengukur kinerja portofolio saham yang dibentuk dari saham-saham IDX30 dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen serta untuk mengetahui perbandingan hasil analisis kinerja menggunakan Sharpe, Treynor, dan Jensen. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder diperoleh dari daftar saham-saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan transformasi Zscore, dan uji kruskal-wallis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe Treynor, dan Jensen menunjukan kinerja yang nilainya merata, (2) hasil uji beda dalam pengukuran kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen dengan uji Kruskal-wallis tidak menunjukan adanya perbedaan yang signifikan dalam mengukur kinerja portofolio (3) pengukuran menggunakan selisih mean rank menunjukan metode Treynor sebagai metode yang paling konsisten dibanding metode Sharpe dan Jensen. hal ini karena Treynor memiliki selisih mean rank paling rendah terhadap Sharpe dan Jensen. Kata kunci: portofolio saham, metode Sharpe, Treynor, dan Jensen

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Rema Puri Irma Sri Katon
Date Deposited:	08 Nov 2024 06:40
Last Modified:	08 Nov 2024 06:40
URI:	http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/14652

Actions (login required)

View Item